2005年8月，南方基金首批入選全國企業(yè)年金基金投資管理人。2006年4月，南方基金簽下業(yè)內第一份單一計劃企業(yè)年金投資管理合同。2006年7月，第一個組合正式投資運作。
2004年12月，南方基金成立了專門的養(yǎng)老金業(yè)務部門，主要負責年金業(yè)務的市場營銷、日常服務和綜合管理。在年金投資管理方面，于年金業(yè)務開展之初，針對年金投資管理建立了公私募分離的投資決策架構。2017年5月成立了專門的年金投資管理部門——權益專戶投資部和固定收益專戶投資部，分別負責年金權益資產和固定收益資產的投資。2020年7月，南方基金針對年金業(yè)務股債混合的投資特點設立與權益投資、固收投資并行的混合資產投資條線，新設混合資產投資部，負責年金資產的投資管理。 截至2024年9月30日，南方基金管理企業(yè)年金組合301個，管理企業(yè)年金資產規(guī)模合計2334.92億元。
2016年，根據人社部發(fā)布的《職業(yè)年金基金管理暫行辦法》，南方基金因具有企業(yè)年金基金管理資格，得以開展職業(yè)年金投資管理業(yè)務。
南方基金始終將職業(yè)年金視為最重要的戰(zhàn)略業(yè)務之一。截至目前，公司在全國所有建立職業(yè)年金基金的33個區(qū)域（包括22個省、5個自治區(qū)、4個直轄市、新疆生產建設兵團及中央國家機關事業(yè)單位）均獲得投資管理人資格。
面向未來，南方基金將繼續(xù)以專業(yè)的資產管理能力，設計定制化的投資和服務方案，為每一位參與職業(yè)年金計劃的員工持續(xù)創(chuàng)造價值。
| 產品名稱 | 投資目標 | 投資理念 | 投資策略 | 資產配置 | 業(yè)績比較基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動性組合 | 流動性組合 確保企業(yè)年金 賬戶資產安全、無虧損， 并保持高度流動性，滿足 委托資產的當期支付要求 | 注重保本安全， 保證資金的流動性 | 在保證賬戶資金安全性和流動性的同時，提高組合收益 | 銀行活期存款、中央銀行票據、短期債券回購等流動性產品；國債、金融債、銀行定期存款、協(xié)議存款、企業(yè)債等固定收益類產品 | 50%一年期央票收益率+50%一年期國債收益率 |
| 增強型固定收益方案 | 確保企業(yè)年金賬戶資產安全、無虧損，并創(chuàng)造較高的收益 | 注重本金安全，保證資金的流動性 | 優(yōu)化的CPPI保本投資組合策略，在保證賬戶資金安全性和流動性的同時，提高組合收益 | 現金及央行票據及債券回購——不低于組合資產凈值的50%；國債，金融債，信用等級在AA (含)以上的公司債、企業(yè)債、可轉債、分離交易可轉債的純債部分、企業(yè)短期融資券——不高于組合資產凈值的50%，其中國債不低于組合資產凈值的20%，可轉債不超過組合資產凈值的10% | 20%三年期國債收益率+30%三年期定期存款利率+50%一年期央票收益率 |
| CPPI策略增值方案 | 注重本金安全，追求絕對回報 | 注重本金安全，保證資金的流動性 | 優(yōu)化的CPPI保本投資組合策略，價值投資理念基礎上的“行業(yè)優(yōu)選”策略與“自下而上”的精選個股策略 | 股票、封閉式基金等——賬戶資產凈值的30％以內；國債、金融債、可轉債、公司債、分離交易可轉債純債部分、企業(yè)債等——賬戶資產凈值的50％以內；現金、央行票據等——賬戶資產凈值的20％以上 | 3年定期存款利率 |
